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山西专员办:加强地方区域性银行内部控制和风险管理探讨

  当前,我国地方区域性银行发展迅速,但其在内部控制和风险管理方面存在内部控制不完善,缺乏统一的风险管理理念,风险管理缺乏专业化人才,技术落后等问题,亟待从四大方面改进提高。

  一、加强内部控制管理。加大考核力度,采取后台倒逼前台的方式,对贷后检查不到位的、流于形式的、因失职造成损失的问题,与个人薪酬及职务晋升挂钩。及时修订业务流程,同业业务管理部门要进一步细化同业业务各项操作流程,建立同业机构授信额度管理系统,实现授信额度管理系统与业务管理系统的有效对接,并抓好各项管理制度和操作规程的执行和落实。

  二、树立先进的风险管理理念。树立“大风险管理”的理念,即风险管理是每一个银行员工的职责,而不仅仅是风险管理部门的事情。要使全体员工明确风险管理和业务发展是并行不悖的,风险管理的过程同样是创造价值的过程。要形成风险管理检查及风险信息沟通机制,增加对银行价值的共识。要逐步建立起全面风险管理的文化制度并实施绩效考核,保证风险管理政策和程序应用到所有流程中,固化到每一位员工的日常行为中,建立并持续维护和改进风险管理文化。

  三、健全风险管理的队伍建设。在风险管理的诸多要素中,人是最具有决定性的因素。坚持以人为本的原则,按照全面风险管理的要求,加强风险管理的队伍建设。要培养专业化的风险管理队伍、加大风险人才的选拔和培养,以有竞争力的薪酬制度来吸引风险管理的专业人才。要通过不定期的培训学习,不断提高和充实员工的风险管理知识。要加强风险管理人格储备库的建设,不断满足全面风险管理对人才的迫切需要。

  四、进行风险计量分析。一是制定全面的风险管理指标体系。主要包括:资产回报率、风险调整后资产收益率、成本收入率、不良资产率、不良贷款率、贷款预期损失率等一些反映盈利性和资产质量的指标。二是对于信用风险,要完善内部评级的开发和建设,在收集、清理历史数据的基础上,建立合理的数学模型,测算客户违约率、违约损失率和违约敞口等。三是对于交易性市场风险,要采用敏感性分析和VAR等风险管理工具来识别和衡量,通过压力测试、情景分析等方法逐日测算VAR值,结合经济指标设置交易限额、止损限额和产品组合限额。


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